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トレーダーズ証券

米国では既に一定の評価を得ている投資法。最近では日本の書籍・雑誌の中で扱われて始めている。投資判断を投資家個人の経験や勘といった裁量的なものではなく「指標Xがn値になったら買う・売る」など過去の検証が可能な数値や指標などの組み合わせで作成、検証した売買ルールにより一貫して行う。売買注文をコンピュータに自動執行させる（プログラム売買）ことを指しているわけではない。

主な長所は、感情的な投資判断を除去できること。数多の銘柄の中から自身の判定ポイントに到達した銘柄を抽出しやすいこと。作成した売買ルールを過去の株価データを用いて検証し評価する事ができること。また先物・オプション取引戦略をとる場合や裁定取引ポジションを取る場合は最適のポートフォリオを計算するうえで便利である。

主な短所は、過去に無い相場に遭遇したり、とりわけ統計的に検定除外されてしまうほどめったに発生しない局面でのリスク（テイルリスク）に脆弱なこと。また過度な最適化、売買ルールが一般に浸透すると、効果が低下したり逆に損失を出すこと、例えば日本で利益のでるシステムが米国では損失をだすことがある。市場や個別銘柄に大きなトレンドが発生している場合、それに適合しないシステムで分析していることに気が付かないと思わぬ損失（利益逸失）を招くことがある。

引用: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

変数、一定条件を加えたフィルター、損切りルールなどをプログラムに書き込む事で最適化したり、ルールを絞ったりする事ができるが、カーブフィッティングと呼ばれる将来的には無効になるであろう都合のいい数字を出す危険がある。 他に注意する事柄として大数の法則、最大ドローダウン、連敗数、資金残高曲線などがある。特に大数の法則はシステムトレードの要であるため注意が必要。そのためシステムトレードでは自然と短中期戦略にならざるを得ない。

引用: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

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